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一、指标介绍加速震荡指标(AcceleratorOscillator):简称AC所需数据和参数:AC(high,low,nDay,mDay)指标伪码MP:=(HIGH+LOW)/2AO:=MA(MP,nDay)-MA(MP,mDay)AC:=AO-MA(AO,nDay)图形示例指标含义:MP为当日最高价和

一、指标介绍

加速震荡指标(Accelerator Oscillator):简称AC

所需数据和参数:AC(high,low,nDay,mDay)

指标伪码

MP:=(HIGH + LOW)/2

AO:=MA(MP,nDay)- MA(MP,mDay)

AC:=AO – MA(AO,nDay)

图形示例

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指标含义:

MP为当日最高价和最低价的平均值。

AO(动能)为MP的短期均值与长期均值之差,大致理解为平均价格变动的速度。此处使用简单移动平均 MA,部分变体为SMA或EMA。

AC(动能加速)为当前ACO与ACO的短期均值之差,大致可理解为平均价格变动的加速度。

常用方法(网络总结):

买入信号:AC值自下而上穿越零轴时买进;AC值站在零轴之上后,并能持续一定天数后买进;AC值连续上升时买进。

卖出信号:AC值自上而下穿越零轴时卖出;AC值跌破零轴之下后,并能持续一定天数后卖出;AC值连续下降时卖出。

本报告中的信号发生方法:

买入信号:AC值自下而上穿越零轴,且连续两个交易日上升时买进;AC值在零轴之上,且连续两个交易日上升时买进;AC值在零轴之下,且连续三个交易日上升时买进。

卖出信号:AC值自上而下穿越零轴,且连续两个交易日下跌时卖出;AC值在零轴之上,且连续三个交易日下跌时卖出;AC值在零轴之下,且连续两个交易日下跌时卖出。

默认参数:nDay=5;mDay=34;

信号状态:看多(1)、看平(0)、看空 (-1)

测试规则:

每次买卖交易时只交易1份或2份合约,如当信号从0变为1时,做多1份合约,当信号从1变为-1时做空两份合约,信号不变时,维持头寸不变,头寸最多只包含一份合约。初始按照300万资金,默认对于所有指数,指数的价格都是300元/点,由于不同指数之间的点数差距较大,故横向比较不同指数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。

测试区间:2010.01.04-2016.06.30

二、默认参数效果

默认参数:nDay=5;mDay=34

回测效果:

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三、参数优化分布

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四、最优参数效果

回测效果:

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